《中國(guó)商品期貨定價(jià)理論及其實(shí)證研究》一文分析了中國(guó)期貨市場(chǎng)與世界期貨市場(chǎng)之間的差異，運(yùn)用協(xié)整理論和實(shí)際數(shù)據(jù)，基于向量回歸的因果檢驗(yàn)，對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格聯(lián)系和短期波動(dòng)模式進(jìn)行了實(shí)證研究。 在國(guó)外，根據(jù)題材將商品期貨分為稀有商品和稀有商品，研究風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和便利收益模型，并分別討論商品期貨的確定價(jià)格方案。

綜上所述，許多學(xué)者對(duì)商品期貨進(jìn)行了大量的研究，為三七期貨產(chǎn)品的設(shè)計(jì)提供了許多思路，但商品期貨合約的設(shè)計(jì)工作并不多，方案也較少。用于設(shè)計(jì)中藥期貨產(chǎn)品。大多數(shù)學(xué)者在期貨合約設(shè)計(jì)中更加關(guān)注產(chǎn)品定價(jià)。

但是，在這方面沒(méi)有確定和獨(dú)特的定價(jià)模型或機(jī)制。每種定價(jià)機(jī)制都有其自身的缺陷，與實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格總會(huì)有一定的差距。在本文中，除了進(jìn)一步研究商品期貨價(jià)格計(jì)劃外，我們還將重點(diǎn)關(guān)注37個(gè)現(xiàn)貨市場(chǎng)的實(shí)際情況，著重設(shè)計(jì)期貨合約的各個(gè)要素，并從現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品期貨中吸取教訓(xùn)。開(kāi)發(fā)37期貨合約，分析三七期貨合約的可行性和市場(chǎng)前景。

根據(jù)期貨市場(chǎng)的現(xiàn)狀，彌補(bǔ)了當(dāng)前期貨的研究空白。盡管中國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了的長(zhǎng)期發(fā)展，例如重慶農(nóng)牧產(chǎn)品市場(chǎng)長(zhǎng)期推出的金銀花，但是標(biāo)準(zhǔn)化期貨尚未在市場(chǎng)上上市。本文的三七期貨產(chǎn)品設(shè)計(jì)可以豐富中國(guó)商品期貨品種，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展。

結(jié)合定量和定性分析方法，本文詳細(xì)研究了市場(chǎng)，收集了用于安排的數(shù)據(jù)，運(yùn)用金融基礎(chǔ)理論分析了期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的關(guān)系，并定性地分析了風(fēng)險(xiǎn)的影響和作用。針對(duì)期貨合約定價(jià)的自由套利理論和持有成本理論，結(jié)合實(shí)際數(shù)據(jù)，建立了基本的定價(jià)模型，分析了優(yōu)缺點(diǎn)，找到了更為合適的定價(jià)機(jī)制。

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